¿Las extranjerismos griegos escritos en alfabeto griego se escriben en cursiva al usarse en español?

 Respuesta corta: No. No se escriben en cursiva dado que al ser otro alfabeto completamente diferente se sobrentiende que se trata de una palabra en otro idioma. Lo que sí podría escribir en cursiva sería la latinización de esa palabra griega. Por ejemplo, la palabra οἰκονομία no se escribiría en cursiva en español si se copia así, de manera literal, pero sí se escribiría en cursiva si se escribe oikonomía, pues es su latinización (y la latinización más estricta o tradicional vendría a ser oeconomia, también en cursiva).

Respuesta larga: No. Las palabras escritas en griego y en alfabeto griego no se escriben en cursiva porque ya están escritas en otro alfabeto, en este caso el alfabeto griego, lo cual es suficiente distinción para que el lector note que se trata de una palabra en otro idioma, en un idioma extranjero. En idiomas donde se usa el alfabeto latino, el cual es exactamente el mismo que se usa en español, sí se escribe en cursiva precisamente porque debe haber algo que distinga a ese idioma del español y dar a entender que se trata de una palabra en otro idioma, no completamente adaptada al español. Por ejemplo, si se escribe marketing, que viene del inglés, debe escribirse en cursiva en tanto sea posible, y si no es posible, por lo menos escribirlo entre comillas (esto según la norma académica; de todas formas, en muchas ocasiones en muchos contextos se suele omitir y se escribe en letra 'normal' porque está muy aceptada por la mayoría de la gente o por simple desconocimiento de las normas de la letra cursiva para los extranjerismos). Por otro lado, si se escribe ἀγαπή, no debe escribirse en cursiva dado que es evidente que se trata de un extranjerismo al estar escrito en otro alfabeto completamente diferente (el griego). 

No obstante, hay escritores que omiten esta norma estética y de escritura, y aun así escriben en cursiva las palabras griegas escritas con el alfabeto griego. Se trata de un error, pero tal como hay aquellos que escriben extranjerismos sin escribirlos en cursiva al estar escribiendo en español (yo incluido, cuando el contexto es más relajado), cosa que también es un error, son preferencias o simples omisiones de normas de redacción en la lengua española.